Брокеров обвинили в манипуляциях на рынке зерна США

08.12.2012 09:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Комиссия по торговле товарными фьючерсами предъявила обвинения трейдеру Эрику Монкаде и брокерским компаниям BES Capital и Serdika в попытке манипулирования фьючерсами на пшеницу, пишет Вести Экономика.

Согласно исковому заявлению CFTC (Commodity Futures Trading Commission) Монкада осуществлял сделки от лица BES Capital LLC и Serdika LLC в входе торгов на Чикагской товарной бирже фьючерсов и опционов (CBOT) в октябре 2009 г.: отправлял и мгновенно отменял ордер на покупку фьючерсных контрактов на пшеницу с намерением повлиять на динамику котировок.

Мнение эксперта

Дэвид Мейстер

Директор отдела по взысканиям CFTC

«Незаконная схема торговли, которую практиковал трейдер, упомянутый в нашем исковом заявлении, использовалась с целью получения прибыли за короткий промежуток времени. Подобные действия, когда участники рынка вводят и затем быстро отменяют ордеры большого объема, подрывают целостность рынка».

По заявлению регуляторов, Монкада пытался создать иллюзию увеличения ликвидности на рынке, стремясь повлиять на движение котировок. Сделки совершались в период между 6 и 30 октября 2009 г. Среднее время между моментом размещения ордера и его отменой составило от 2,06 до 0,226 секунд. На CBOT торгуются ряд контрактов на пшеницу, которые являются бенчмарками для мировых цен на пшеницу во всем мире.

CFTC хочет добиться вынесения штрафа для трейдера и брокерских компаний, указанных в исковом заявлении, а также запрета для них на торговлю и регистрацию торговой деятельности в будущем.

Стоит отметить, что практика размещения ордеров с их последующей отменой с частотой, которая в разы превышает обозначенные цифры в данном исковом заявлении CFTC, сегодня стала неотъемлемой частью мировых рынков.

Согласно последним данным Министерства финансов США, которые были опубликованы в рамках доклада Совета по надзору за финансовой стабильностью, на долю высокочастотной торговли (HFT — High Frequency Trading) приходится 35% от общего объема сделок в рамках торгов на глобальном валютном рынке, 52% от общего объема сделок на рынке мировых фьючерсов и 56% от общего объема.

В случае с предъявленными обвинениями Монкаде, BES Capital LLC и Serdika LLC дело заключается в том, что данные компании не являются зарегистрированными маркет-мейкерами (т.е. участниками рынка, на долю которых приходится существенная часть от общего объема сделок) и не могут осуществлять практически одновременную отправку и отмену ордеров, это удел крупных игроков.

Отправка и отмена ордеров за миллисекунды, которая очень часто используется как один из элементов стратегии высокоскоростных алгоритмов торговли, в последнее время все чаще привлекает внимание регуляторов во многих странах мира. Однако меры по регулированию данного сегмента только начали приниматься, причем в единичных случаях. В частности, в этом году законопроект по ограничению HFT был принят в Германии.

22.11.2024
	19:11	Польські фермери планують обмежити рух на кордоні з Україною
	19:08	Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
	18:37	На Миколаївщині відновлюють сховища для тривалого зберігання овочів та фруктів
	18:24	Вегетація озимих зернових проходить за задовільних умов
	18:16	1080 фермерів з прифронтовой територій отримали 5473 зернових рукава
	18:15	ОВК об'єдналися для прискорення реформи меліорації
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:34	БЕБ на Київщині викрило злочинну групу осіб, що організувала нелегальну торгівлю тютюновими виробами
	12:41	Нелегальний покер-клуб в столичному бізнес-центрі: БЕБ повідомило про підозру 3 учасникам організованої злочинної групи
	12:39	МХП у 3 кварталі 2024 збільшив чистий прибуток на 75%
	12:15	Заводи Вінницької області виробили 236 тис. тонн цукру
	12:03	Аграрії можуть отримати грант від Нідерландського агентства з питань підприємництва
	11:23	БЕБ на Львівщині вилучило незаконно виготовлену тютюнову сировину вартістю 5,2 млн грн
	11:02	Ціни на продовольчу пшеницю в Україні залишаються на високому рівні, хоч і під тиском
	10:58	БЕБ викрило на Одещині будівельне підприємство в ухиленні від сплати 8 млн грн податків
	10:21	Урожай кукурудзи в Україні в 2024 оцінюється в 25 млн тонн. Потенційний експорт - 19,4 млн тонн
	09:55	Міністри ЄС обговорили підвищення тарифів на аграрний імпорт із РФ і Білорусі
	09:54	Україна та Литва домовилися про систему перевірки зерна
	06:16	Новий завод харчових напівфабрикатів у Тернопільській області планують відкрити влітку 2025 року
	06:04	Ячмінь. Експорт досяг 1,765 млн тонн станом на 20 листопада
21.11.2024
	17:12	Кукурудза. Аграрії зібрали 22,3 млн тонн
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:13	Група АГРОТРЕЙД підбила підсумки першого року вирощування арахісу
	14:24	На Одещині суд виніс вирок організатору злочинної групи, яку БЕБ викрило в підпільному виробництві парфумів
	13:30	БЕБ на Львівщині вилучило на 24 млн грн електронних сигарет з забороненими складниками
	10:45	Закупівля дров для ЗСУ за завищеними цінами: БЕБ повідомило про підозру 6 учасникам схеми
20.11.2024
	18:59	За матеріалами БЕБ судитимуть посадовців Одеської міськради за розтрату 3,9 млн грн на закупівлях для Збройних Сил
	17:33	Всесвітня продовольча програма ООН планує виділити на підтримку України понад $2 мільярди - Шмигаль
	17:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:44	За матеріалами Бюро економічної безпеки позбавлено ліцензії 3 відомі тютюнові компанії
	12:19	"Зроблено в Україні" фінансуватиметься повноцінно в 2025 — Мінекономіки
	11:20	На Буковині Детективи БЕБ викрили мережу виготовлення та збуту фальсифікованого пального
	11:02	441,5 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	10:58	Мінагро обговорило з ФАО розширення підтримки українських аграріїв у 2025
	07:41	МВФ дещо покращив прогноз зростання ВВП України
	04:01	В Україні 20 листопада діятиме одна черга відключень електроенергії - з 06:00 до 22:00
19.11.2024
	18:04	Рада ухвалила бюджет 2025 зі збільшеними податками
	17:53	МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд
	17:44	Аграрії України посіяли 98% озимих під урожай 2025
	14:16	За матеріалами БЕБ суд призначив понад 2,7 млн грн штрафу організаторам мережі нелегальних гральних закладів
	12:44	Польща пропонує запровадити мита в 30-40% на імпорт до ЄС добрив із РФ і Білорусі
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:43	Болгарія і Румунія вимагають запровадити захисні заходи проти поставок меду з України
	10:04	Україна хоче продовження преференцій на торгівлю агропродукцією з ЄС після 5 червня 2025
	09:46	Відкриття ринку ЄС для продовольства з України засвідчило брак правил за низкою напрямів - агроміністр Польщі
	09:29	Франція сподівається переконати владу Польщі та об’єднати зусилля в боротьбі проти торговельної угоди між ЄС та латиноамериканським блоком Меркосур
	08:37	88% продовольства відправляється на експорт через українські порти, стверджує Мінагро
	07:37	Україна в січні-жовтні 2024 продала на зовнішні ринки 72,2 тис тонн меду
	06:51	Держспоживслужба сформувала перелік компаній, що планують експорт ячменю, кукурудзи та сої до КНР
	06:43	Аграрії Донецької області посіяли 56% заплановах площ озимини під урожай 2025